铜期货定价模式比较研究 |
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引用本文: | 冼佩君.铜期货定价模式比较研究[J].合作经济与科技,2022(7):67-69. |
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作者姓名: | 冼佩君 |
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作者单位: | 广州大学经济与统计学院 广东·广州 |
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摘 要: | 本文以上海期货交易所铜期货为例,运用Vasicek模型与CIR模型对其进行定价比较.首先使用历史数据分别对两模型的参数进行估计,然后利用期货定价公式对未来22个交易日的期货价格进行预测.结果表明:在短期价格预测方面,Vasicek模型比CIR模型要好.
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关 键 词: | 期货定价 Vasicek模型 CIR模型 铜期货 |
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