|
|||||
|
|
| 中国国债期货交割期权定价及实证研究 | |
| 引用本文： | 孙超.中国国债期货交割期权定价及实证研究[J].湖北经济管理,2014(18):130-131. |
| 作者姓名： | 孙超 |
| 作者单位： | 中山大学岭南学院,广东广州510275 |
| 摘 要： | 2013年9月6日,在国债期货被叫停18年后,5年期国债期货在中金所挂牌上市交易,为债券投资者提供了有力的避险工具.国债期货由于特殊的交割制度,对空方存在隐含交割选择权.本文引入了Margrabe二元资产交换期权定价模型对国债期货交割期权定价,并实证分析了我国国债期货上市后交割期权的大小,进而分析了其应用. |
| 关 键 词： | 国债期货 交割期权 质量期权 Margrabe二元资产交换期权定价 |
| 本文献已被 维普 等数据库收录！ | |