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| 资本限量投资组合优化模型应用的风险调整方法 | |
| 作者姓名： | 李锐 |
| 作者单位： | 河北建筑科技学院经管系 |
| 摘 要： | １引言资本限量投资项目组合理想优化模型是在融资优化基础上 ,应用０—１整数规划建模 ,以净现值、现值指数相结合的综合评价标准 ,从而确定最优投资项目组合方案和投融资规模。该模型是在待选投资项目风险与企业现有资产风险相同的假设条件下构建的 ,这时可将企业加权平均边际资本成本作为待选投资项目的贴现率。而在现实中这一假设条件是不多见的 ,要在实际投资过程中运用优化模型还必须对投资项目的资本成本进行风险调整。下面就风险调整方法进行了深入研究 :利用风险调整贴现率法估算各投资项目的资本成本 ,即风险调整贴现率。在此基础… |
| 关 键 词： | 资本限量 投资组合优化模型 投资风险 融资风险 |
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