|
|||||
|
|
| 论期权定价理论 | |
| 引用本文： | 孙敬水.论期权定价理论[J].数量经济技术经济研究,1998(4):44-50. |
| 作者姓名： | 孙敬水 |
| 作者单位： | 安徽财贸学院经济系 |
| 摘 要： | 一、期权价值的形成机制 所耐期权,就是赋予其购买者在预先约定的时间以预先约定的价格买入或卖出某项基础资产的权利。为了获得这种权利,期权的购买者必须支付一定数量的权利金(也称为保证金或保险金),因此权利金则成为期权这一金融衍生品的价格。期权交易的类型很多。期权按交易方式可分为看涨期权、看跌期权和双重期权;按期权的执行时间不同可分为美式期权和 |
| 关 键 词： | 期权定价理论 期权 金融理论 股票 期货 |
| 本文献已被 CNKI 维普 等数据库收录！ | |