我国石油价格联动波动率研究

鉴于目前国际国内油价剧烈波动的现状,本文以国际原油价格Wti和中国大庆石油价格作为研究分析的对象,利用算术平均法和ARCH族模型计算出平均历史波动率,通过比较分析发现,两种方法的估计结果基本相符。另外,采用了ARCH族波动率模型进行研究,提出适合我国金融基础资产波动率的预测模型,有益于金融资产的风险管理和定价方面的研究。