标的资产价格波动率服从有限马尔可夫链的期权定价 |
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引用本文: | 靳绍礼,金朝嵩.标的资产价格波动率服从有限马尔可夫链的期权定价[J].重庆商学院学报,2002(5):54-56. |
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作者姓名: | 靳绍礼 金朝嵩 |
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作者单位: | 重庆大学数理学院,重庆400045 |
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摘 要: | 本通过对服从有限马尔可夫链的资产价格波动率进行分析,得出了在未来时刻波动的预测模型,并给出了相应的期权定价方法。
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关 键 词: | 标的资产价格波动率 有限马尔可夫链 期权定价 股票价格 资本市场 |
文章编号: | 1008-6439(2002)05-0054-03 |
修稿时间: | 2002年4月26日 |
The Pricing of Stock Option of Asset Price Vibration Rate Following Markov Chain |
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