|
|||||
|
|
| VaR:金融资产市场风险计量模型及其对我国的适用性研究 | |
| 作者姓名： | 曹乾 何建敏 |
| 作者单位： | 东南大学金融与保险研究所 南京210009 (曹乾),东南大学金融与保险研究所 南京210009(何建敏) |
| 摘 要： | 本文介绍了目前金融资产市场风险计量的主流模型--VaR,并分析了VaR的产生背景、概念、特点、计算方法以及使用局限性等,最后探讨了该模型在我国的适用性问题. |
| 关 键 词： | 金融资产 市场风险 |
| 文章编号： | 1000-1549(2004)05-0031-05 |
| 修稿时间： | 2004-02-16 |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ | |