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| 度量股票流动性风险的一种新方法——基于Kyle四维理论的流动性风险指标体系的构建 | |
| 作者姓名： | 郑锴 |
| 摘 要： | 证券风险的一个重要部分--流动性风险还没有建立起一个统一的度量指标.本文从流动性风险的定义出发,借鉴Kyle提出的流动性四维理论,构造了流动性风险的指标.从宽度(价格限制)、深度(交易量限制)和弹性(等待时间限制)出发立体且直观的描述了流动性风险的各项属性.最后利用上证300指数中的部分股票进行实证研究,并得出了相关结论. |
| 关 键 词： | 流动性风险 流动性 宽度 深度 弹性 度量指标 股票流动性 证券风险 方法 四维理论 相关 实证研究 指数 利用 属性 描述 立体 时间限制 弹性 量限 交易 深度 价格限制 宽度 构造 |
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