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| 违约损失率计量方法研究进展述评 | |
| 作者单位： | ;1.北京大学光华管理学院;2.中国民生银行风险管理部;3.中国农业大学经济与管理学院 |
| 摘 要： | 20世纪90年代以来资产证券化和信用衍生品市场的发展、《新巴塞尔资本协议》的实施和银行对动态化风险管理的追求推动了现代信用风险量化技术的兴起和发展。鉴于违约损失率在现代信用风险量化中的重要作用,本文综述了近20年来国际及国内对违约损失率计量方法的研究进展,以期为我国银行业违约损失率模型开发与优化提供有益借鉴。 |
| 关 键 词： | 信用风险 违约损失率 计量方法 |
Literature Review of Study Progress in Quantitative Method of Loss Given Default |
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