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| 我国股票市场羊群行为实证研究 | |
| 引用本文： | 于鑫.我国股票市场羊群行为实证研究[J].生产力研究,2008(7):49-51. |
| 作者姓名： | 于鑫 |
| 作者单位： | 上海财经大学,金融学院,上海,200433 |
| 摘 要： | 金融市场中的羊群行为是一种非理性的行为,对于投资者的效用和整个市场的稳定都有着消极的作用。文章通过三种实证方法对深沪两市股票市场的羊群行为进行了实证检验,发现在2004年以前深沪两市A股市场存在着显著的羊群行为,但在随后的近几年里,羊群行为并不显著。最后,文章探讨了影响中国股票市场羊群行为的几点原因。 |
| 关 键 词： | 羊群行为 横截面收益标准差 横截面绝对偏度 超常收益率相对横截面偏度 |
| 文章编号： | 1004-2768(2008)07-0049-03 |
| 修稿时间： | 2006年10月26 |
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