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| VAR约束下的投资组合研究 | |
| 作者姓名： | 杨小娟 姜文 徐卫杰 |
| 作者单位： | 1. 株洲工学院,湖南,株洲,412008 2. 中南大学商学院,湖南,长沙,410083 |
| 摘 要： | 文章通过VAR(在险价值),建立了VAR约束下的投资组合模型,并给出了解。这个模型相对马可维茨的证券投资模型更直观,也更符合实际,对现实中的投资组合管理有重要的指导意义。 |
| 关 键 词： | VAR 投资组合 最优权重 |
| 文章编号： | 1004-4914（2006）07-076-02 |
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