非上市公司贷款的RAROC模型定价研究

随着我国利率市场化改革的不断深化，对商业银行贷款定价能力的要求也越来越高，特别是国家加强对中小企业的支持，对银行的中小额贷款定价能力提出了更高的要求。本文根据商业银行贷款客户的行业类别、信用级别和贷款年限，利用风险调整后的资本收益率（RAROC）模型测算出非上市公司贷款客户的贷款利率，表明现行贷款利率总体偏低，存在低估商业银行面临的风险的可能性，同时RAROC模型能更好的区分不同贷款期限、违约概率、预期损失等差异所带来的风险。