| 我国股市波动预测的非线生研究——来自GARCH族模型的对比发现 |
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| 引用本文： | 黄冠钥,陈睿.我国股市波动预测的非线生研究——来自GARCH族模型的对比发现[J].技术经济与管理研究,2007(2):56-59. |
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| 作者姓名： | 黄冠钥 陈睿 |
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| 作者单位： | 华中科技大学,经济学院,湖北,武汉,430074 |
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| 摘 要： | 选取上证综合指数数据(SSEC),分别运用四种GARCH模型对股市波动性的拟合优度及预测精度作比较研究.实证结果表明,EGARCH(1,1)模型是描述市场波动性的一个很好的工具,能够对投资者在市场风险度量与预测以及投资决策时有所帮助,而GARCH(1,1)模型不是预测股市波动的有效工具.
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| 关 键 词： | 波动率 预测 精度 GARCH族模型 股市波动性 波动预测 非线 研究 EGARCH 模型 发现 Fluctuation Stock Market Forecast Research 投资决策 风险度量 市场波动性 投资者 描述 实证结果 比较 预测精度 拟合优度 |
Nonlinear Research on the Forecast of Our Country Stock Market Fluctuation |
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| Huang Guan-yao,Chen Rui.Nonlinear Research on the Forecast of Our Country Stock Market Fluctuation[J].Technoeconomics & Management Research,2007(2):56-59. |
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| Authors: | Huang Guan-yao Chen Rui |
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