基于马尔可夫链蒙特卡洛（MCMC）方法的GARCH模型实证研究

在对GARCH模型进行探究的基础上，分别对马尔可夫链蒙特卡洛方法中的Gibbs抽样和Metropolis—Hasting抽样进行了讨论，并使用蒙特卡洛方法对上证指数进行GARCH建模，最后，通过对所得模型数据结果的分析得出了结论，即我国的上证指数收益率序列具有显著的异方差特征，且收益率波动的大小与其自身过去的波动大小有非常明显的关系，因此说，我国的大盘指数也可以采用GARCH模型来进行拟合和解释。