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| 基于VaR-GARCH模型对我国基金市场风险的实证分析 | |
| 作者姓名： | 孟根其木格 |
| 作者单位： | 内蒙古大学经济管理学院 |
| 摘 要： | 一、引言（一）研究背景证券投资基金有着规模经济下的专家理财和组合投资的分散风险,发挥机构投资者对上市公司的监督和制约作用,有利于证券市场的健康发展。但证券投资基金仍要面对各种风险。我国基金管理公司需要重视和加强风险管理,特别是要建立起自己的风险管理系统。 |
| 关 键 词： | 证券投资基金 VaR-GARCH模型 市场风险 实证分析 风险管理系统 基金管理公司 机构投资者 分散风险 |
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