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| 行为资产定价模型综述 | |
| 引用本文： | 周慧.行为资产定价模型综述[J].当代经济,2016(26):116-117. |
| 作者姓名： | 周慧 |
| 作者单位： | 武汉大学经济与管理学院,湖北武汉,430072 |
| 摘 要： | 金融资产定价是现代资产定价研究的核心问题.本文对行为资产定价模型进行了综述,行为资产定价研究分为两个方向:一是基于消费资产定价模型(CCAPM),借用不同的效用函数来反映不同的投资者偏好,比如财富偏好,损失厌恶,习惯形成,追赶时髦,嫉妒等等.二是在进行资产定价时直接考虑投资者心理因素,基于行为金融学对投资者分析的过度自信,保守性偏差等认知偏差,用模型量化此类偏差然后利用动态规划方法求解均衡时的资产定价. |
| 关 键 词： | 资产定价 行为金融 消费资产定价 |
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