封闭式基金的超额波动性研究 |
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引用本文: | 罗洪浪,王浣尘.封闭式基金的超额波动性研究[J].证券市场导报,2003(10):70-72. |
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作者姓名: | 罗洪浪 王浣尘 |
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作者单位: | 上海交通大学管理学院 |
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摘 要: | 研究发现,封闭式基金的超额波动性有一半强的部分是特有的,而投资情绪风险、市场风险、账面市值风险和小公司风险等四种系统风险度量解释了42.33%的超额波动性,其中投资情绪风险因子贡献最大。
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关 键 词: | 封闭式基金 超额波动性 市场风险 投资者情绪风险 账面市值风险 小公司风险 系统风险 |
On Excess Volatility of Close-end Funds |
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