最优证券组合投资决策研究

组合证券投资是分散投资风险的有效途径。为了分散投资风险并取得适当的投资收益,投资者往往将资金分散投资于一组选定的证券。投资者进行组合证券投资的关键是确定最优证券组合投资比例系数。为此,针对Markowitz均值一方差模型及市场模型,分别在允许卖空和不允许卖空的条件下,研究了最优证券组合的选择问题。