|
|||||
|
|
| 中国证券市场"市值效应"的实证研究 | |
| 引用本文： | 李颖,陈方正,汤果.中国证券市场"市值效应"的实证研究[J].当代财经,2002(12):24-26. |
| 作者姓名： | 李颖 陈方正 汤果 |
| 作者单位： | 1. 同济大学,经济管理学院,上海,200092 2. 湘财证券,北京,100088 |
| 摘 要： | “市值效应”是一个长期存在于各国证券市场的特殊现象。通常认为，市场上市值总额小的公司股票平均收益率要明显大于市值总额大的公司股票平均收益率。通过对中国证券市场的市值效应进行实证研究发现，在近三年，无论市场处于牛市或熊市，大市值风格组合始终具有较好的业绩；而“小市值效应”仅出现在牛市。 |
| 关 键 词： | 中国 证券市场 市值效应 实证研究 股票平均收益率 投资策略 |
| 文章编号： | 1005-0892(2002)12-0024-03 |
| 修稿时间： | 2002年9月11日 |
The positive study of the "market value effect" in China's stock market |
|
| Abstract: | |
| Keywords: | |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ | |