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| 金融危机期间巴塞尔资本协议提升银行风险管理能力的效应 | |
| 作者姓名： | 刘志洋 宋玉颖 |
| 作者单位： | 1. 东北师范大学 经济学院,东北 长春,130117 2. 中国人民大学 财政金融学院,北京,100872 |
| 基金项目： | 教育部人文社会科学重点研究基地、中国人民大学中国财政金融政策研究中心重大项目《我国金融风险管理和监管问题研究》(项目编号11JJD790009)的阶段性研究成果。 |
| 摘 要： | 在巴塞尔协议规则下,运用Va R预测模型的组合构建风险管理策略,包括保守型和积极型策略。从实践应用出发,运用沪深300指数检验这两种风险管理策略在2008—2009年全球金融危机期间的表现。在此基础上,对不同市场风险模型的Va R和每日资本要求进行测算。研究结果表明:第一,在全球金融危机期间,巴塞尔资本协议能够有效覆盖存款类金融机构可能的市场风险损失。第二,从每日资本要求测算结果来看,保守型风险策略的违反次数最小,但会导致较高的资本要求,对于希望保持在巴塞尔协议II绿色区域的银行是更好的选择。 |
| 关 键 词： | 巴塞尔协议 Va R(在现价值) 每日资本要求 金融危机 |
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