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| 不同借贷利率下的欧式外汇期权定价的保险精算方法 | |
| 引用本文： | 王沛盈.不同借贷利率下的欧式外汇期权定价的保险精算方法[J].中国证券期货,2012(6):199-200,202. |
| 作者姓名： | 王沛盈 |
| 作者单位： | 上海财经大学应用数学系,上海200433 |
| 摘 要： | 本文在假定借贷利率大于或等于债券利率,股票的期望收益率、波动率和红利率都随时间变化的情况下,利用保险精算法给出欧式看涨和看跌期权的定价公式.同时根据借贷利率对期权价格的影响,得到欧式看涨和看跌期权价格的显示解,以及两者之间的平价关系.进一步把结论推广扩展到欧式外汇期权的定价关系,并进行相应的灵敏度分析 |
| 关 键 词： | 借贷利率 保险精算 灵敏度分析 期权定价 |
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