| 试用投资者情绪理论解释中国封闭式基金的价格变动 |
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| 引用本文： | 温英杰,刘炜.试用投资者情绪理论解释中国封闭式基金的价格变动[J].财经科学,2005(4):41-45. |
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| 作者姓名： | 温英杰 刘炜 |
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| 作者单位： | 华中科技大学 |
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| 基金项目： | Price Change of the Chinese Close-end Funds: An Investor Emotion Theory Approach |
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| 摘 要： | 封闭式基金的折价交易是国内外基金市场的普遍现象,而传统经济理论在解释封闭式基金折价现象方面的失败对"市场有效性假说"提出了质疑.当我们在界定了"噪声交易者风险"的内涵和简单介绍了DSSW模型之后,对中国封闭式基金折(溢)价做出了一个尝试性的解释.
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| 关 键 词： | 封闭式基金 折(溢)价 行为金融学 |
| 文章编号： | 1000-8306(2005)04-0041-05 |
| 修稿时间： | 2005年5月25日 |
Price Change of the Chinese Close-end Funds: An Investor Emotion Theory Approach |
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| Wen Yingjie,Liu Wei.Price Change of the Chinese Close-end Funds: An Investor Emotion Theory Approach[J].Finance and Economics,2005(4):41-45. |
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| Authors: | Wen Yingjie Liu Wei |
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