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| 我国股本权证定价效果的实证研究 | |
| 引用本文： | 侯迎春,门明.我国股本权证定价效果的实证研究[J].金融与经济,2008(7). |
| 作者姓名： | 侯迎春 门明 |
| 作者单位： | 1. 山西金融职业学院 2. 对外经济贸易大学国际经济贸易学院,北京,100029 |
| 摘 要： | 我们应用四种权证定价模型和方法,对我国的股本权证的定价效果进行检验,发现:1)Black-Scholes模型和Monte Carlo方法是比较有效的定价方法;2)有效的程度不很高,存在系统的模型误差;3)模型误差的原因是标的股票收益率分布的非正态性。 |
| 关 键 词： | Black-Scholes模型 稀释的Black-Scholes模型 Monte Carlo方法 跳扩散模型 定价效果 |
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