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| 股指期货保证金研究——基于参数、半参、非参模型的分析 | |
| 作者姓名： | 过奕 |
| 作者单位： | 浙江工商大学,统计与数学学院,浙江杭州,318000 |
| 基金项目： | 浙江工商大学研究生科研创新项目(基于UHF-GARCH模型的股指期货保证金研究)赞助支持 |
| 摘 要： | 基于收益率的基本统计特征,采用GARCH-t模型计算VaR值,并以此为保证金比率,对沪深300指数进行分析,建立了GARCH-VaR的股指期货保证金模型,蒙特卡罗模拟法的VaR模型,历史模拟法的VaR模型,通过对比,发现GARCH-VaR模型能更好地捕捉收益率分布特征,得到的保证金水平能更好地覆盖风险. |
| 关 键 词： | 股指期货 保证金 蒙特卡罗模拟法 历史模拟法 |
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