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| 基于半参数GARCH的沪深两市收益率波动和风险的实证研究 | |
| 引用本文： | 王凌涛,杨冬艳,彭兴汉.基于半参数GARCH的沪深两市收益率波动和风险的实证研究[J].金卡工程,2010,14(3):308-309. |
| 作者姓名： | 王凌涛 杨冬艳 彭兴汉 |
| 作者单位： | [1]浙江财经学院,杭州310018 [2]贵州财经学院,贵阳550000 |
| 摘 要： | 本文基于2005年1月4日至2009年11月30日的数据，运用GARCH模型研究上海和深圳两个股市间的收益率及波动性对于分析股市结构和判断股市走势及风险传递的意义。并运用半参数模型计算VaR值来测度金融市场风险。 |
| 关 键 词： | 收益率 波动性 风险GARCH模型 半参数模型 |
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