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| 美国金融危机对我国股市的传染渠道及效应——基于VAR模型和BEKK模型的检验 | |
| 引用本文： | 谢志超,邓翔.美国金融危机对我国股市的传染渠道及效应——基于VAR模型和BEKK模型的检验[J].山西财经大学学报,2012(1):32-40. |
| 作者姓名： | 谢志超 邓翔 |
| 作者单位： | 四川大学经济学院 |
| 基金项目： | 国家社科基金项目“美国金融危机对中国的影响及应对措施研究”(09BJY002);国家自然科学基金项目“中国物价调整和变动的微观证据与特征分析”(71173149);四川大学985工程项目“经济发展与管理创新研究基地” |
| 摘 要： | 采用VAR和BEKK模型研究了美国金融危机前后美国股票市场、货币市场、汇率市场与我国股市收益率之间的均值及波动溢出效应,并通过对比危机前后溢出效应的变化,分析了其是否对我国股市产生了传染效应。研究发现,通过美国股市、货币市场和汇率市场,金融危机对我国股市收益率均值水平的传染效应显著,仅通过美国货币市场金融危机对我国股市波动性的传染效应显著。 |
| 关 键 词： | 美国金融危机 传导渠道 传染效应 |
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