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| 中国股市回报率最高的价值投资模型研究 | |
| 引用本文： | 袁明哲.中国股市回报率最高的价值投资模型研究[J].经济纵横,2008(7). |
| 作者姓名： | 袁明哲 |
| 作者单位： | 山东大学管理学院,山东,济南,250100 |
| 基金项目： | 教育部人文社科规划基金项目"连续时间股票价值模型研究" |
| 摘 要： | 在超常收益模型基础上发展起来的连续时间超常收益模型可获得比其他常用模型更高的股票投资回报率,而且可获得显著高于平均市场回报率的收益。连续时间超常收益模型能获得最高投资回报的原因在于它抓住了企业价值的本质特征,化解了传统模型预测难的问题。 |
| 关 键 词： | 连续时间 超常收益 内在价值 生成函数 |
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