居民消费价格指数预测的分解模型研究——以武汉市时间序列数据为例 |
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引用本文: | 高春玲.居民消费价格指数预测的分解模型研究——以武汉市时间序列数据为例[J].价格理论与实践,2010(2). |
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作者姓名: | 高春玲 |
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作者单位: | 中南民族大学经济学院; |
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摘 要: | 居民消费价格指数是进行宏观经济分析与决策的重要经济指标。作为经济时间序列,居民消费价格指数的变化受到长期趋势、周期性循环要素、季节因子和不规则要素这四个因素的影响。本文选取武汉市2003年1月至2009年11月居民消费价格指数的月度数据,对其进行季节调整后,再通过HP滤波方法得到长期变动趋势序列,并用时间序列混合分解模型进行拟合与预测。
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关 键 词: | 居民消费价格指数 时间序列 分解模型 |
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