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| 实体经济杠杆率、影子银行规模与系统性金融风险——基于TVP-VAR模型的实证研究 | |
| 作者姓名： | 吴琳慧 |
| 作者单位： | 上海理工大学管理学院,上海200093 |
| 摘 要： | 防范系统性金融风险、维持金融体系的稳定是中国经济工作的重中之重.通过时变参数向量自回归模型(TVP-VAR)分析实体经济杠杆率、影子银行规模对系统性金融风险的时变影响.研究发现,实体经济杠杆率与影子银行规模之间存在相互促进的关系,并且两者对系统性金融风险的冲击响应具有时变性和实滞效应.鉴于此,应加强实体经济部门去杠杆、影子银行监管,注重各金融风险防范政策之间的联动反应,以维护金融体系的稳定. |
| 关 键 词： | 实体经济杠杆率 影子银行 系统性金融风险 |
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