Tests for departure from normality in the case of linear stochastic processes |
| |
Authors: | Z A Lomnicki |
| |
Institution: | (1) Boulton Paul Aircraft, Ltd., Wolverhampton, England |
| |
Abstract: | Summary In this paper the asymptotic distributions of the third and the fourth sampling moments of a discrete-parameter linear process
are derived together with the asymptotic distributions of the sampling skewness and the excess of kurtosis. The knowledge
of these distributions allows us, in the case of “large” samples, to test the departure from normality, a problem which can
be regarded as important in various practical applications, but which cannot be treated with the aid of classical tests based
on the assumption that the sample values are independent.
Some numerical examples illustrate the applications of the proposed tests in practice.
Zusammenfassung In diesem Beitrage sind die asymptotischen Stichprobenverteilungen der dritten und vierten Momente eines linearen stochastischen
Prozesses und auch die asymptotischen Stichprobenverteilungen der Schiefe und des Exzesses der Kurtosis hergeleitet. Die Kenntnis
dieser Verteilungen erlaubt für “gro?e” Stichproben die Abweichung der Proze?verteilung von der Normalverteilung zu prüfen,
ein Problem, das in vielen F?llen der praktischen Anwendungen wichtig ist, aber mit den klassischen Testen, welche die Unabh?ngigkeit
der Stichprobenwerte annehmen, nicht behandelt werden kann.
Die praktische Anwendung der vorgelegten Methode ist mit einigen numerischen Beispielen illustriert.
|
| |
Keywords: | |
本文献已被 SpringerLink 等数据库收录! |
|