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| VaR与商业银行风险管理 | |
| 引用本文： | 刘晓星.VaR与商业银行风险管理[J].现代管理科学,2006(4):98-99. |
| 作者姓名： | 刘晓星 |
| 作者单位： | 广东商学院金融系 |
| 摘 要： | VaR作为现代银行风险管理的标准和理论基础,已在国际活跃银行得到广泛的应用。在2004年通过的新巴塞尔协议则进一步主张用VaR对市场风险、信用风险和操作风险进行综合的风险管理,文章从四个方面分析了VaR在商业银行风险管理中的应用,并进一步分析了VaR应用中的局限性和补充措施。 |
| 关 键 词： | VaR 银行风险管理 应用 局限性 |
| 收稿时间： | 03 4 2006 12:00AM |
| 修稿时间： | 2006年3月4日 |
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