| 我国股指期货市场羊群行为实证研究 |
| |
| 引用本文： | 刘荣金.我国股指期货市场羊群行为实证研究[J].商业经济(哈尔滨),2011(24):29-32. |
| |
| 作者姓名： | 刘荣金 |
| |
| 作者单位： | 哈尔滨商业大学经济学院,黑龙江哈尔滨150028 |
| |
| 摘 要： | 通过比较分析CSSD和CSAD两种常用的关于羊群行为研究的方法。基于横截面绝对偏离度（CSAD）方法并结合APMA—G媪CH模型对上市以来的我国股指期货市场“羊群行为”进行了实证研究，结果表明，我国股指期货市场存在着不显著的羊群行为。我国股指期货上市时间不久，这种轻微的羊群行为应该值得相关部门的关注，可以采取健全和完善股市的信息披露制度、加强股指期货市场监管和风险教育等相关措施，防止羊群行为的进一步扩散。
|
| 关 键 词： | 股指期货市场 羊群行为 实证研究 |
Empirical Study on Herd Behavior of China Stock Index Futures Market |
| |
| LIU Rongjin.Empirical Study on Herd Behavior of China Stock Index Futures Market[J].Business Economy,2011(24):29-32. |
| |
| Authors: | LIU Rongjin |
| |
| Institution: | LIU Rongjin |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | stock index futures market herd behavior empirical study |
| 本文献已被 维普 等数据库收录！ |
