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| 基于Copula-VaR方法的期货合约组合保证金设定的实证研究 | |
| 作者姓名： | 王锋 章强远 |
| 基金项目： | 中央高校基本科研业务费专项资金资助项目 |
| 摘 要： | 保证金水平的高低主要取决于合约的风险,而期货合约组合的风险又主要取决于单个合约的风险以及合约之闻的风险相关性.本文以黄大豆一号和黄大豆二号期货合约组合为研究对象,运Copuh-VaR方法对其风险进行了测量,实证分析结果表明Copula-VaR方法可以有效地计量期货组合的实际风险,并可用于对组合未来风险的预测. |
| 关 键 词： | 保证金 Copula理论 VaR模型 GARCH模型 |
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