| 疫情冲击下全球股市的风险溢出效应研究 |
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| 引用本文： | 袁梦怡,胡迪.疫情冲击下全球股市的风险溢出效应研究[J].金融论坛,2021,26(9):36-48. |
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| 作者姓名： | 袁梦怡 胡迪 |
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| 作者单位： | 首都经济贸易大学金融学院;首都经济贸易大学统计学院 北京,100070 |
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| 摘 要： | 本文通过构建全球股市风险溢出网络,测度疫情期间全球股市风险溢出强度,研究各国股市风险的传递方向及溢出机制;通过与2008年金融危机的横向比较以及全样本纵向分析,探究不同阶段全球股市风险溢出效应的差异.研究发现:(1)疫情期间全球股市风险总溢出强度先上升后下降,其强度明显高于2008年金融危机与全样本均值.(2)不同时期全球股市风险溢出中心存在差异,中国是全球股市的主要风险接受国.金融危机时期,美国是全球股市单一的风险溢出中心;疫情期间,疫情严重的欧洲国家成为全球股市的风险溢出中心.
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| 关 键 词： | 疫情冲击 股市风险 溢出网络 溢出效应 |
Study of Risk Spillover Effect of Global Stock Market against Background of COVID-19 Impact |
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| YUAN Meng-yi,HU Di.Study of Risk Spillover Effect of Global Stock Market against Background of COVID-19 Impact[J].Finance Forum,2021,26(9):36-48. |
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| Authors: | YUAN Meng-yi HU Di |
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