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| 行业组合视角下的银行信贷优化管理——基于中国商业银行的优化模型设计与实证分析 | |
| 作者姓名： | 任秋潇 王一鸣 |
| 作者单位： | 中国银行总行授信管理部 北京,100032;北京大学经济学院金融系 |
| 摘 要： | 本文在经济下行周期的背景下,从行业组合的视角探讨商业银行如何根据国家政策及自身战略积极布局信贷资产,从被动调控向主动管理转变,实现收益、风险及资本的优化.本文提出两个优化模型——基于最优增长率的均值方差基准模型和专家判断的主动配置模型,通过加入风险相关性、风险容忍度、经济资本等约束,为银行在不同风险偏好下积极配置资产提... |
| 关 键 词： | 信贷资产 行业组合管理 最优增长率模型 主动配置 |
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