| 商业银行次级债定价研究 |
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| 引用本文： | 毕玉升,王效俐.商业银行次级债定价研究[J].金融理论与实践,2007(4):13-15. |
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| 作者姓名： | 毕玉升 王效俐 |
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| 作者单位： | 同济大学,经济管理学院,上海,200092 |
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| 摘 要： | 本文利用Black-Scholes的期权定价思想,把次级债券看成以银行资产为标的的期权组合,研究了次级债的定价问题.模型研究适用于两种不同优先级清偿规则的次级债定价方法、信用利差的性质,并给出实例.
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| 关 键 词： | 次级债 定价 Black-Scholes方程 信用利差 商业银行 次级债券 定价研究 Bank Commercial Pricing Study 性质 信用利差 定价方法 规则 同优先级 模型 定价问题 期权组合 银行资产 期权定价思想 利用 |
| 文章编号： | 1003-4625（2007）04-0013-03 |
| 收稿时间： | 2007-01-20 |
| 修稿时间： | 2007年1月20日 |
Study on the Pricing of Commercial Bank's Secondary Debt |
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| Bi Yu-sheng,Wang Xiao-li.Study on the Pricing of Commercial Bank''''s Secondary Debt[J].Financial Theory and Practice,2007(4):13-15. |
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| Authors: | Bi Yu-sheng Wang Xiao-li |
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