信用风险模型回收率的实证分析 |
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引用本文: | 符青林.信用风险模型回收率的实证分析[J].沿海企业与科技,2009(6):18-21. |
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作者姓名: | 符青林 |
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作者单位: | 广州大学华软软件学院,广东广州,510405 |
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摘 要: | 信用风险近年来越来越受到国人的关注。随着中国经济的发展和产业不断升级,经济个体的金融联系越来越密切且复杂,而信用风险也成为主要的金融风险之一。为了管理信用风险,国外经济发达国家或地区的著名金融机构纷纷开发自己的信用风险内部模型。例如Credit Metrics、KMV、Credit Rish+、Credit Porfolio View。违约回收率对于计算信用风险是非常重要的。文章基于广东地区某商业银行抵押贷款处置资料对我国违约回收率数据进行考察,以揭示我国信用风险状况。
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关 键 词: | 信用风险 信用风险模型 违约回收率 |
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