|
|||||
|
|
| VaR方法在我国商业银行风险管理中的应用 | |
| 作者姓名： | 郑龙欣 |
| 作者单位： | 福建中诚信信用评级咨询有限公司 |
| 摘 要： | 随着我国金融市场不断地对外开放,越来越多的商业银行开始进行金融衍生交易,这使得更多的商业银行面临潜在的、巨大的市场风险. |
| 关 键 词： | VaR方法 风险管理 金融机构 市场流动性 国际金融界 过度投机 操作风险 金融风险 置信水平 RAROC |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ | |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏 |
|
Copyright©北京勤云科技发展有限公司 京ICP备09084417号 |