|
|||||
|
|
| 基于蒙特卡罗模拟的商业银行信用风险度量方法 | |
| 引用本文： | 周翔,杨桂元. 基于蒙特卡罗模拟的商业银行信用风险度量方法[J]. 技术经济, 2008, 27(2): 53-58 |
| 作者姓名： | 周翔 杨桂元 |
| 作者单位： | 安徽财经大学,统计与应用数学学院,安徽,蚌埠,233030 |
| 基金项目： | 安徽省教育厅自然科学研究项目 |
| 摘 要： | 通过与Matlab程序相结合的方式介绍了基于蒙特卡罗模拟的商业银行信用风险度量方法。该方法使在给定的置信水平下科学地估算国内商业银行的信用风险成为可能。 |
| 关 键 词： | 商业银行 信用风险 蒙特卡罗模拟 度量方法 |
| 文章编号： | 1002-980X(2008)02-0053-05 |
| 修稿时间： | 2007-09-13 |
Measurement Method of Credit Risk of Commercial Bank Based on Monte Carlo Simulation |
|
| Zhou Xiang,Yang Guiyuan. Measurement Method of Credit Risk of Commercial Bank Based on Monte Carlo Simulation[J]. Technology Economics, 2008, 27(2): 53-58 | |
| Authors: | Zhou Xiang Yang Guiyuan |
| Affiliation: | (School of Statistics ＆ Applied Mathematics, Anhui University of Finance ＆ Eeonomies,Bengbu Anhui 233030,China) |
| Abstract: | This paper introduces the method of measuring credit risk of commercial bank based on Monte Carlo simulation in the way which is combined with Matlab procedure.This method makes it possible to measure credit risk of commerical bank of China under the given confidence level. |
| Keywords: | commercial bank credit risk Monte Carlo simulation measurement method |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ | |
| 点击此处可从《技术经济》浏览原始摘要信息 | |
| 点击此处可从《技术经济》下载全文 | |