供应链风险管理中独立式期权的应用研究 |
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引用本文: | 施国洪,王乐乐,陈敬贤.供应链风险管理中独立式期权的应用研究[J].商业时代,2012(20):75-77. |
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作者姓名: | 施国洪 王乐乐 陈敬贤 |
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作者单位: | 1. 江苏大学工商管理学院 2. 南通大学商学院 |
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基金项目: | 国家社会科学基金青年项目(10CGL025) |
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摘 要: | 本文探讨了在生产提前期长、销售季节短、需求不确定性大的情况下,建立一个基于期权的多制造商、多销售商的两级、单周期供应链模型。首先引入布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型,并对其进行修正。接着分析了销售商买入看涨期权时的最优采购策略,制造商买入看跌期权时的最优生产策略。研究结果表明,将期权应用于供应链风险管理中不但能够提高销售商的采购柔性、降低市场风险,而且降低了制造商的库存风险,获得更多利益。最后,通过数值算列验证研究结论的有效性。
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关 键 词: | 供应链 风险管理 看涨期权 看跌期权 |
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