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| 金融时间序列数据预测方法探析 | |
| 引用本文： | 白旻.金融时间序列数据预测方法探析[J].商业时代,2012(21):80-81. |
| 作者姓名： | 白旻 |
| 作者单位： | 武汉理工大学经济学院武汉430070 |
| 摘 要： | 本文提出了一种改进的金融时间序列数据预测方法,该方法首先对采集到的数据进行预处理,然后利用决策树来对金融时间序列进行特征抽取,并建立基于支持向量机的时间序列预测模型,最后对时间序列数据进行预测并输出预测结果。仿真结果表明,本文提出的方法可以有效地降低预测模型复杂度,同时提高预测能力和泛化性能。 |
| 关 键 词： | 金融时间序列 决策树 支持 向量机 预测 |
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