| 中国股市β系数的实证研究 |
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| 引用本文： | 靳云汇,李学.中国股市β系数的实证研究[J].数量经济技术经济研究,2000,17(1):18-23. |
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| 作者姓名： | 靳云汇 李学 |
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| 作者单位： | 北京大学光华管理学院 |
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| 摘 要： | β系数是测量股票系统风险的主要指标之一,在投资理论和投资实践中占有重要地位。因此,β系数的稳定性成为学术界和投资者特别关注的问题。对于β系数在美国证券市场上的表现,许多学者做过大量研究,但没有定论。一些学者认为β系数具有相对稳定性,另一些学者认为β系数具有随机性。β系数的估计涉及到时间间隔的选择、模型的选择、无风险利率的选择等,不同的处理方法会得出不同的结论。本文试图对中国证券市场A股股票β系数的稳定性及其他相关问题进行实证研究。
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| 关 键 词： | 中国 股票市场 投资组合 β系数 实证研究 |
A Positive Analysis on Coefficient in Stock Market |
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| Jin Yun-hui,Li Xue.A Positive Analysis on Coefficient in Stock Market[J].The Journal of Quantitative & Technical Economics,2000,17(1):18-23. |
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| Authors: | Jin Yun-hui Li Xue |
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