| 商品期货市场尾部相关性初探 |
| |
| 引用本文： | 韩高峰,鲍建平. 商品期货市场尾部相关性初探[J]. 证券市场导报, 2005, 0(2): 45-49 |
| |
| 作者姓名： | 韩高峰 鲍建平 |
| |
| 作者单位： | 1. 复旦大学经济学院
2. 上海期货交易所研发中心 |
| |
| 摘 要： | 本文对上海期货交易所与伦敦金属交易所铜期货价格的尾部分布与相关特性作了研究,发现:两交易所的日间收益率数据的样本峰度比正态分布要高,尾部呈现Frechet分布(或厚尾)特征,而且伦敦金交所的厚尾特征比期交所的更明显;两序列的右尾有限相关度显著,但渐进不相关.而它们的左尾不仅有限相关度显著,也表现出很强的渐进相关度.
|
| 关 键 词： | 商品期货市场 极值理论 尾部相关性 |
Preliminary Research on Tail Dependencein Commodity Futures Market |
| |
| Hah Gaofeng,BAO Jianping. Preliminary Research on Tail Dependencein Commodity Futures Market[J]. Securities Market Herald, 2005, 0(2): 45-49 |
| |
| Authors: | Hah Gaofeng BAO Jianping |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ |
|
