基于自适应LASSO变量选择的Logistic信用评分模型研究 |
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引用本文: | 罗昊,韩瑞珠.基于自适应LASSO变量选择的Logistic信用评分模型研究[J].商,2016(4):161-162. |
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作者姓名: | 罗昊 韩瑞珠 |
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作者单位: | 东南大学经济管理学院系统工程研究所 |
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摘 要: | 本文研究将变量的信息价值作为自适应LASSO变量选择中惩罚项的权重,对考虑了供应链融资相关变量的信用评分变量集合进行变量选择,建立logistic信用评分模型。通过ROC曲线和KS值等指标对比逐步回归和LASSO变量选择建立的模型,得到了基于自适应LASSO变量选择的Logistic信用评分模型具有更好的风险区分能力以及预测的准确性的结论。
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关 键 词: | 自适应LASSO 信息价值 Logistic信用评分模型 |
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