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| 我国商业银行信用风险压力测试研究 | |
| 作者姓名： | 张能福 康翔 |
| 作者单位： | 五邑大学经济管理学院,广东江门529020 |
| 基金项目： | 广东省自然科学基金资助项目（8152902001000010） |
| 摘 要： | 以不良贷款率作为衡量商业银行信用风险的主要指标，借鉴国内外的研究经验，采用LOGIT方法论构建我国宏观经济因素对银行信用风险影响的压力测试模型，并通过假设情景法进行宏观压力测试，定量评估了宏观经济变化对商业银行信用风险的冲击。研究表明，压力测试可以为我国商业银行信用风险管理提供有益的参考。 |
| 关 键 词： | 商业银行 信用风险 压力测试 不良贷款率 LOGIT模型 |
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