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| 双边敲出障碍期权的二项分布模型 | |
| 作者姓名： | 张鸿雁 胡常乐 |
| 作者单位： | 张鸿雁（中南大学数学科学与计算技术学院,湖南长沙,410083）;胡常乐（中南大学数学科学与计算技术学院,湖南长沙,410083） |
| 摘 要： | 本文首先定义了一种奇异期权--双边敲出障碍期权,然后讨论了其离散时间的二项分布模型,再利用鞅论、风险中性估值原理以及概率论的相关知识推导出它在完备市场下的定价公式,并进一步阐明了此公式与上升敲出障碍期权、下降敲出障碍期权和标准欧氏期权的定价公式之间的关系,推广了标准的二项分布定价公式,最后给出了一个算例. |
| 关 键 词： | 障碍期权 二项分布模型 鞅 风险中性估值原理 |
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