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| 上证指数与个股间关系实证分析 | |
| 引用本文： | 季姝,林宇.上证指数与个股间关系实证分析[J].东方企业文化,2010(1). |
| 作者姓名： | 季姝 林宇 |
| 作者单位： | 东北财经大学产业组织与企业组织研究中心; |
| 摘 要： | 本文借助计量经济学的研究方法,选取了个股和上证指数为研究对象,对两者是否存在长期均衡关系进行了实证分析。结果表明:个股是自回归平稳的,并且个股和上证指数间确实存在着长期均衡关系,但是误差修正模型中误差修正系数非常小,甚至接近于0,这说明从短期不均衡状态调整到长期均衡状态需要很长的时间。 |
| 关 键 词： | 单位根检验 ARCH 模型 协整分析 误差修正模型 |
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