违约率模型的识别力检验研究

在即将于2006年1月实施的BaselⅡ中，巴塞尔银行监管委员会（BCBS）明确要求银行必须评估内部评级体系的有效性。银行必须向他们的监管者证明：他们能够持续一致、有意义地评估银行内部评级及其风险估计系统的运行状态。本文将对PD有效性评估方法进行简要描述与评论。