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| 基于B-S模型的上证50ETF期权定价的实证研究 | |
| 引用本文： | 于长福陈婷婷.基于B-S模型的上证50ETF期权定价的实证研究[J].金融理论与教学,2016(2):7-11. |
| 作者姓名： | 于长福陈婷婷 |
| 作者单位： | 1.黑龙江财经学院150025; |
| 摘 要： | 我国已于2015年2月9日正式上市上证50ETF期权。资本市场正式进入期权时代,这将对我国整个金融市场的发展产生深远而持久的影响。1973年5月,Black和Scholes在"美国政治经济学杂志"发表了《期权和公司负债的定价》一文,得到了著名的B-S期权定价公式。自B-S期权定价理论发表以来,期权和其他衍生工具的定价理论获得了突破性的进展。迄今为止,B-S模型仍是最普遍,最经典的期权定价模型。建立在一系列模型假设的基础上,运用B-S模型对上证50ETF期权进行定价,并分析其推出对中国证劵市场的影响。 |
| 关 键 词： | 50ETF 证劵市场 B-S期权定价模型 |
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