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| 基于RAROC模型的社保基金增值效率分析 | |
| 引用本文： | 李茹兰,吴玉梅.基于RAROC模型的社保基金增值效率分析[J].山东财政学院学报,2012(2):68-73. |
| 作者姓名： | 李茹兰 吴玉梅 |
| 作者单位： | 1. 山东财经大学保险学院,山东济南,250014 2. 山东财经大学数学与数量经济学院,山东济南,250014 |
| 基金项目： | 基金项目:山东省自然科学基金项目“基于精算模型的山东省养老保险基金运用中的风险管理研究”，教育部人文社科规划基金项目“机关事业单位养老保险制度转轨成本分析与路径选择” |
| 摘 要： | 我国的社保基金运作体系目前仍处于发展的初级阶段,投资渠道单一,资产收益率低,同时人口老龄化趋势愈发明显,我国社保基金保值增值面临重大压力。选取2009年末社保基金前20大重仓股为样本,依据RAROC模型,围绕社保基金增值效率这一问题展开讨论,通过RAROC值与Var值的比较,从风险和收益两方面综合衡量,证实我国社保基金投资效率有待提高,基金投资组合需要优化,投资策略需要改善。 |
| 关 键 词： | 社保基金 RAROC模型 投资效率 投资决策 |
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